Проблемы нелинейной динамики 111. Локальные методы прогнозирования временных рядов

В работе рассмотрены некоторые методы, применяемые для прогноза временных рядов. Основное внимание уделено локальным методам, разработанным в рамках нелинейной динамики. Построена общая математико-статистическая модель локальной аппроксимации. Она позволяет единым образом описать большинство вариантов и методов, основанных на принципе локальной аппроксимации, а также некоторые другие родственные методы. В рамках модели удается получить аналитический вид решения задачи прогноза и в некоторых случаях заранее оценить возможную ошибку прогноза и асимптотические свойства решения. Становится возможным обоснованный выбор варианта метода локальной аппроксимации в зависимости от условий конкретной задачи и характера исходных данных.